Asumo, porque está con 
highlight, que usaste el
 Refine Connect del Quad. Pero no se usa para eso.
El que cierra la Spline es 
el botón Connect, que al pulsarlo se hunde y espera qué elijas los puntos.
La operación que debes hacer es 
clic-arrastre de un extremo hacia el otro. Mientras lo hacés, se ve una línea punteada.
Si en cambio quieres un cierre automático, bastante más abajo en el menú, en el modo 
Spline, esta
 el botón Close, disponible cuando tienes una 
Spline abierta seleccionada.
El video es fantástico, muy recomendable.