Hola quilcristian. Acabo de leer tu mensaje, así que, quizás ya hayas resuelto el tema. En cualquier caso, y por si le sirve a alguien más, tengo preparado un tutorial en el que explico precisamente como crear y usar los Vray proxies (donde mediante imágenes podrás ver que hay que hace rpara corregir eso que te sucede). Si te apetece pásate por el tutorial que tengo colgado en mí página personal / blog (disculpa que la web aún la tengo en construcción, pero el tutorial esta completo).
http://www.morph3d, tk/2011/07/27/tutorial-3dsmax-Vray-proxy-ahorrar-memoria-Ram/.
Espero que te sea de ayuda. Un saludo.