La respuesta que te da nitrones, es buena hasta cierto punto creo que es más eficiente que el lugar de exportar de CAD e importar en 3dsmax, ligues el dwg directamente de esta manera tendrías comunicación directa del archivo fuente de AutoCAD con el max y esta parte es muy útil sobre todo cuando quieres hacer modificaciones desde el archivo original ya que podrás actualizarlas en 3dsmax.En AutoCAD: Tools/options/display/ y pon el contour lines per display a 10 (solo recomendación). La separación la puedes hacer por color para la hora de seleccionar las piezas en 3dsmax.
No todo lleva el mismo material o más recomendable acomoda todo lo que quieras separar en layers.
Ejemplos, paredes blancas, paredes de color, paredes de ladrillo etc.
Ventanas, puertas como lo necesites, luego.
File export, expórtalo como (*.3ds) e indícale que la separación está en layers o colores, según hayas elegido.
En max. File/ import, y es todo. Saludos.