Problema de novato eso creo

Hola. He modelado un objeto, el cual he creado por partes, las cuales están cada una en un archivo distinto. He fusionado todo en un archivo y.

Al empezar a poner materiales me he dado cuenta de que ni uno solo de los materiales que tenía puestos en los distintos archivos se pasan al archivo en el que se fusionan. He probado a fusionar otros archivos partiendo de 0 y no fusiona los materiales. El caso es que ya me ha ocurrido varias veces. Cambio los nombres a los materiales de una escena, los aplico a los objetos, y al abrir el archivo otro día, han desaparecido misteriosamente, pero los objetos aparecen grises, como si tuvieran el material puesto. ¿Qué hago mal? Gracias anticipadas.

Edito: trabajo con 3ds Max 6.

Re-edito:
Con el cuentagotas puedo extraer los materiales de los objetos y modificarlos. Menos mal.